Донецкая филармония была основана в 1931 году и стала главным концертным учреждением в Донбассе. В начале своего существования она получила прописку в самом центре Донецка, где располагается и в настоящее время.

В здании Донецкой филармонии 3 концертных зала. Первым и основным стал Концертный зал имени Сергея Прокофьева (на 398 мест). В советские годы здесь выступали многие прославленные музыканты: Исаак Дунаевский, Дмитрий Кабалевский, Арам Хачатурян, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Зара Долуханова и другие. В 1959 году здесь был установлен исторический орган, построенный фирмой E. F. Walcker в 1839 году, на котором в бытность студентом играл Петр Чайковский. С этого времени в зале филармонии регулярно проводятся органные концерты.

Позже у филармонии появился малый зал, который после реконструкции получил название «Рубиновый» (на 72 места). В 2019 году был открыт еще один малый зал – «Аметистовый» (на 50 мест).